ディリートレーディングシステムの作り方
まずはデータが必要ですね！
Yahooの「株価・投信・為替時系列データ」の日足データを使用します。
リンクはコチラへ「http://table.yahoo.co.jp/t?s=998407&g=w」
※日経平均株価のデータです。当ページでは日経225先物を使用しています。
データを画像のように加工して下さい。
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G列にレンジを入力します。計算式は、高値 - 安値です。
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この関数を最後の行まで伸ばしましょう。
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H列とI列には、売買シグナルを出してみましょう。
H列 始値＋前日のレンジ＜高値 ならば買い
(シグナルが発生すれば1、そうでなければ0)
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同様に、最後の行まで伸ばします。
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I列 始値−前日のレンジ＞安値 ならば売り
(シグナルが発生すれば1、そうでなければ0)
同様に、最後の行まで伸ばします。
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わかりやすいように２行目に、レンジ、買シグナル、売シグナルと入力します。
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J列、K列には買い損益と売り損益を計算します。
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8行目I列に売りシグナルが出ていますので、これを基準に関数を作成。
=IF(H8=1,B9-E9,0)
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同じく、買いシグナルもです。
=IF(I14=1,E15-B15,0)
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両方とも最後の行まで伸ばしましょう。これはどういうことをしているかわかりますか？
例、売りシグナル
その日の終値で売りエントリーをし、翌日の終値で手仕舞い
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累積損益を計算します。買い損益と売り損益の合計と前日の合計を足していきます。
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最後の行まで伸ばしましょう。そして、チャートウィザードを選択して下さい。
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さて、損益曲線はどうなっているのでしょう？ドキドキしますね。
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ありゃ！全然儲かっていません。こんなシステムを運用するのは絶対嫌ですね。
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累積損益の一番最後の行を見てみましょう。１０円しか儲かっていません。
しかも、手数料も引いていませんので、実際に取引をしていたら絶対に損をしていましたね。
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勝率を調べてみましょう。買いシグナルが出ていて、買い損益がプラスのときは、損益を参照。
そうでないときは空白を表示する。というIf文の関数を使います。
=IF(AND(H14=1,E15-E14>0),J15,"")
続いて、買いで負けた場合についても表示してみます。引き分けは、負け取引としてカウントします。
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最後の行まで伸ばします。
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さあ、勝ちトレードは何回でしょう。ここでは、Count関数を使います。=COUNT(M4:M738)
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負けトレードも調べてみました。さて、勝率を計算したのが黄色いセルです。
勝率は57.5%でした。
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このトレーディングシステムは全然儲かっていません。
では、シグナルが発生した当日の終値でエントリーするのではなく、
翌日の始値でエントリーするのはどうでしょう？
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同様に最後の行まで伸ばします。
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売りも忘れずに。
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最後まで、伸ばします。
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さあ、チャート表示をします。綺麗な・・・右下がりです。
手数料を考慮する前でこんなに負け続けるのも珍しいです。
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ん？ということは、買いシグナルと売りシグナルを逆にしてみたらどうなのでしょう。
なんとかがんばっているチャートに見えますね。
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最後に、手数料を引いてみました。往復で、3780円です。
あとは、ご自身のアイデアでチャレンジして下さい。良いシステムであればシステックトレードで登録も可能となります。
これでシステム完成です。システムを作るのってものすごく簡単
なんですよ〜。儲かるシステムを作るのは難しいですけどね。
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